Vc deve modificar de acordo com seu banco,tabelas.Este é um exemplo.

Public Num As Integer
Private Sub Form_Load()
CarregaUf Combo1
End Sub

Private Sub Combo1_Click()
Num = Combo1.ListIndex + 1
 CarregaCidade Combo2
End Sub

Sub CarregaUf(cbo As ComboBox)
    Dim rsCbo As ADODB.Recordset
   cbo.Clear
  
   Set rsCbo = Banco.Execute("Select * From Uf")
   Do While Not rsCbo.EOF
   
      cbo.AddItem (rsCbo("Uf_codigo") & " | " & rsCbo("Uf_Descricao"))
       
      rsCbo.MoveNext
   Loop
   rsCbo.Close
End Sub
Sub CarregaCidade(cbo As ComboBox)
    Dim rsCbo As ADODB.Recordset
   cbo.Clear
  
   Set rsCbo = Banco.Execute("Select * From Cidade Where Uf_Codigo= " & Num & "")
   Do While Not rsCbo.EOF
  
      cbo.AddItem (rsCbo("Uf_codigo") & " | " & rsCbo("Cidade_Descricao"))
      
      rsCbo.MoveNext
   Loop
   rsCbo.Close
End Sub

funciona assim as duas tabelas devem ter um campo que se relacionam, no seu caso poderia ser um campo "codigoestado".

 

exemplo:

 

tabela cidade Campos Nome, codigoestado

ex: Santos, 01

 

na tabela estado campos Nome e codigoestado

ex: São Paulo, 01

 

vc preencheria o primeiro combo

 

sSQL = "SELECT * FROM cidade"

Set RS = CNN.Execute(sSQL)

Do While Not RS.EOF

Combo1.AddItem RS!Nome

Combo1.ItemData(Combo1.NewIdex) = RS!codigoestado

RS.MoveNext

Loop

 

bom para preencher o combo2 seria assim

 

no evento click, ou dblclik do combo1