Agora eu descobri por que no Ms-Office 2003 não aparece no menu de contexto a opção de "Atribuir Macro":
- É necessário criar uma Macro (Sub ou Function), por exemplo "ExecutarAcao" e chamá-la na Sub relacionado ao botão "cmdExecutar" (cmdExecutar_Click).
Só é possível atribuir uma macro na chamada do evento do amarrada no botão se estiver em "Design Mode" (Modo (Projetar (Editar)). Para ativar ou desativar o "Design Mode" é preciso clicar no 1º botão da Control ToolBox (Barra de Ferramentas de Controles).
Private Sub cmdExecutar_Click()
Call ExecutarAcao
End Sub
Private Sub ExecutarAcao()
Call MsgBox ("Teste", vbInformation, "Aviso")
End Sub