Alexandre sua dica me ajudou muito, é isto mesmo que eu queria, porem eu dei uma modificada e como vc passou deu erro na formatação, mas eu encontrei uma saida que ficou como abaixo:
If IO.File.Exists(te.Text & "MOVIMENT" & (Date.Today) & ".txt") Then
MsgBox("O Arquivo MOVIMENT" & (Date.Today) & " Já Existe, Entre em contato com o Depto de
TI.", MsgBoxStyle.Critical)
Me.Close()
Else
Try
Dim fs As FileStream
fs = New FileStream(te.Text & "MOVIMENT" & (Date.Today) & ".txt", FileMode.CreateNew)
fs.Close()
Catch ex As Exception
MsgBox("Erro: " & "(" & ex.Message & ")" & " O Arquivo esta sendo criado com o nome MOVIMENT + data Atual," _
& " data que deverá estar no formato dd-mm-aaaa, porém foi detectado que a data em seu computador esta" _
& " no formato" & " " & Date.Today & ", " & "por favor altere o formato em Configurações Regionais e tente novamente.", MsgBoxStyle.Critical)
Me.Close()
End Try
End If