Vou te explicar como eu faço. No meu caso eu utilizo DAO com Banco de Dados ACCESS.
Primeiramente, vá ao menu Project do seu projeto na opção References
e marque a opção Microsoft DAO 3.6 Object Library (se no seu caso o Office for 2000 ou 2003).
Depois, crie um módulo e declare a variável:
Public db as DataBase
Depois, ainda no módulo, crie uma Sub
Sub Main()
' aqui especifique o caminho e o nome do Banco de Dados
Set db = OpenDatabase("c:ancodadadosDados.mdb")
' chama o menu principal
MenuPrincipal.Show
End Sub
Em seguida, clique com o botão direito do mouse no nome do seu Projeto;
Escolha a opção Project1 Properties...;
Na aba General clique na StartUp Object e escolha a opção Sub Main e clique no botão OK.
Pronto, seu projeto já está conectado com o banco de dados.
Se quiser maiores informações, mande um e-mail com suas dúvidas que responderei com mais calma, pois aqui no Fórum, não estou tendo muito tempo para responder.
Espero ter te ajudado.
Até mais.