Meu Caro voce terá que adicionar um DLL ou OCX na barra de componentes do tipo MidiaPlayer (MP) (wmp.dll ou msdxm.OCX) o dll é melhor.
Acrecente o objeto na tela, ele vai aparecer como uma caixa de Opções do MP.
Ai para chamar o arquivo voce tem que informar o caminho dele, como no esquema abaixo
Sub Command1_Click
WindowsMediaPlayer.URL = "C:Musica.mid"
End Sub
automaticamente ele começará a tocar... depois voce vai analisando as propriedades desse objeto ok... espero ter ajudado