Aqui não vai mesmo.

Aparece a mensagem dizendo que o objeto ou provedor não é capaz de fazer a operação desejada.

põe o comando:

 

cnn_nome_da_conexão.CursorLocation = adUseClient

 

antes de mandar abrir a conexão, pode ser que resolva, antes do .Open

Troquei de server para client e deu o mesmo erro.

Cara faça o seguinte teste, assim com certeza dará certo, depois você escolhe se vai deixar com o controle ou não:

 

Insira um controle ADODC

 

ponha na propriedade datasource do DataGrid = ADODC1

 

no evento Form_Load coloque o codigo para preencher o DataGrid:

 

With Adodc1
    .ConnectionString = cnn_Nome_da_conexão
    .CommandType = adCmdText
    .RecordSource = "select * from tabela"  'coloque aqui seu comando select
    .Refresh
End With

 

agora coloque o código que te passei no HeadClick do DataGrid

 

Obs, com este código o controle ADODC não dará problemas de conexão pois a conexão será a mesma feita no código.

Acabei fazendo diferente.

 

Coloquei o objeto ADODC1 e fiz a conexão por ele mesmo jogando os dados na DataGrid1 pelo DataSource e conectei na tabela Authors do banco biblio.mdb

 

De código coloquei só isso abaixo:

 

Private Sub DataGrid1_HeadClick(ByVal ColIndex As Integer)
 Adodc1.Recordset.Sort = Adodc1.Recordset.Fields(ColIndex).Name
End Sub

 

E funcionou, com excessão da última coluna chamada "Year Born" que dá pau dizendo:

Os argumentos são incorretos, estão fora do intervalo aceitável ou estão em conflito.

 

O que será isso?

Será porque há registros em branco nesse campo?

 

É isso ai camarada, quanto ao erro pode ser por isto mesmo, faça o teste utilizando uma tabela que não possua campos em branco, ou ponha um trataerro.

 

Obs: cuidado com a ligação do controle ADODC com o banco de dados por ele mesmo, como vc disse, pois quando fizar o setup e for instalar em outro micro o componente não encontrará o banco de dados, e colocando o código que te passei não dará erro pois o controle encontrará o banco através da conexão.

 

Tente esta rotina para eliminar o erro

 

Private Sub DataGrid1_HeadClick(ByVal ColIndex As Integer)

On Error GoTo Trataerro

 

 Adodc1.Recordset.Sort = Adodc1.Recordset.Fields(ColIndex).Name

Trataerro:
With Err
If .Number <> 0 Then

.Number = 0
End If
End With

End Sub