Pessoal, eu vou tentar fazer assim, mas eu acredito que não dê certo, pelo seguinte motivo:
Supondo que eu tenha duas textboxs, lado a lado, com a propriedade tabindex 0 e 1, respectivamente.
As duas textboxs terão essa condição no evento LostFocus. Aí, quando a primeira não tiver um valor válido, ela vai primeiro passar o foco para a segunda e depois executar a operação. Aí, ela vai ver que o valor não é válido, vai dar o erro e retornar o foco pra ela. Mas nisso, o foco estava na segunda textbox, e essa também vai perder o foco, e vai executar o evento e vai dar o erro tb, e vai criar um loop infinito com isso...
Vou tentar fzer isso pra ver se vai funcionar.