É só utilizar o Common Dialog;
Preciona Ctrl + T , depois adiciona Microsoft Common Dialog Control 6.0 (acho q é esse o nome);
No click do botão coloca:
CommonDialog1.ShowOpen
Pronto, solucionado o problema;
Esse CommonDialog é muito util, e, tem várias funções, pode-se fazer mil e uma coisas com ele; se eu fosse você me aprofundava no conhecimento dessa ferramente.
Qualquer coisa é só postar.
Abração!