Sergio, tive este problema, dá pau mesmo, e toda hora, ai fiz uma tabela em um BD, numerando cada micro,(campo numérico) e com um campo memo, e outro para marcação de mensagens lidas(texto).
Coloquei um timer no sistema com intervalo de 2 segundos, o sistema lê a Tabela e sem tem alguma mensagem não lida, avisa o usuário, através da mudança do backcolor de um botão, ou um msgbox, (o que achar melhor), após o usuário ler a mensagem ele marca como lida e pode até apagar a mensagem, (eu apago as mensagens no dia seguinte, senão a Tabela pode ficar muito grande).
Fiz um layout do form, tipo do msn, com Text de envio e Label de recebimento, quando o usuário for enviar a mensagem, basta numerar o número do pc na rede, (pode ser nome também).
Resolvi o problema, não me deu mais problemas. É bem simples e funcional, claro que o envio só aceita textos.
vlu//