Se for somente como seleção e não o valor de cada coluna nas propriedados do objeto tem um opção que seleciona a linha inteira ao clicar, deixando toda azul...
Propriedade da FlexGrid
"SelectionMode" - Nesta propriedade vc tem as opções:
flexSelectionFree (Seleção livre, seleciona qualquer célula)
flexSelectionByRow (Seleciona a linha inteira da célula selecionada)
flexSelectionByColumn (Seleciona a Coluna inteira da célula selecionada)
Caso não seja isto, provavelmente seja o que o Daniel esta informando acima.
Espero ter esclarecido alguma coisa.
Um abraço.