Vc tem duas opções... o controle Common Dialog ou a API do Windows...
Recomendo q vc use o Common Dialog, pois usar API pode ser complexo para quem nao tem mta experiencia...
Bem, vc precisa referenciar o controle (menu Project -> Components... Selecione Microsoft Common Dialog 6.0 (SP5))...
Depois, inclue um controle no seu formulario e de um nome à ele... eu costumo iniciar o nome por cdl (pra lembrar q eh um Common Dialog)... no exemplo vou chama-lo simplesmente de cdl...
O Codigo para usar fica assim:
'Para janela "Abrir":
cdl.InitDir = "c:Meus Documentos"
cld.ShowOpen
MsgBox cld.FileName
'Para janela "Salvar Como"
cdl.InitDir = "c:Meus Documentos"
cld.ShowOpen
MsgBox cld.FileName
Em ambos os casos, a propriedade InitDir é o diretorio onde vai abrir a janela... se vc nao alterar ou passar "", vai usar a ultima utilizada (no historico do Windows)
Espero q isso te ajude...
Flw!