Olha, eu naum sei se tem outro jeito naum... se vc naum encontrar outro mais simples, faz assim:
1) declara uma variavel no Formulario para guardar o nome do controle com focu.
2) no evento GotFocus de cada controle, vc seta o conteudo dessa variavel com o nome do controle.
3) no LostFocus, vc limpa a variavel, para garantir q naum guarde um nome, qdo nenhum controle tiver o focu (a janela em segundo plano)...
Sei q isso parece "gambiarra", mas naum conheço outro meio naum...
Flw!