isso porque voce esta pegando a propriedade Name do label.
Se voce declara uma variavel como do tipo Object ela poderá assumir qualquer forma, inclusive de cadeias (string).
Acho que seria mais ou menos assim:
Dim oNovoLabel as Object
Set oNovoLabel = Me.Activecontrol
Assim ele vai assumir o tipo do controle que estiver ativo no Form
Espero ter ajudado.
7Cordas