Geralmente esses arquivos são chamados de Unsafes.
Evite colocar no seu setup os arquivos: ADVAPI32.DLL, COMDLG32.DLL, GDI32.DLL, KERNEL32.DLL, RICHED32.DLL, SHELL32.DLL, USER32.DLL, UXTHEME.DLL, COMCAT.DLL, MSVBVM50.DLL, MSVBVM60.DLL, OLEAUT32.DLL, OLEPRO32.DLL, STDOLE2.TLB, COMCTL32.DLL.
SHDOCVW.DLL, SHLWAPI.DLL, URLMON.DLL, WININET.DLL - São arquivos do Internet Explorer. Caso você envie um desses arquivos para algun usuário e ele possua uma versão de Internet Explorer diferente da dos arquivos, terá problemas.
CTL3D32.DLL - Não é compatível com o Windows NT.
COMCAT.DLL versão 5.0 - Este arquivo não funciona no Windows 95 ou NT 4.0. Se precisar instalar este arquivo nestas versões do windows, procure a versão 4.71