TEm um jeito mais fácil:
1 - Adicione o objeto que você quer no form;
2 - Configure a propriedade Index para 0
3 - Configure a propriedade Visible para False
4 - Sempre que quiser um novo objeto do mesmo tipo faça um load com um número a mais:
Load txtDados(contador)
txtDados(contador).visible = True
Isso na verdade é uma control array, mas é mais simples do que criar objetos dinamicamente, pois não será necessário o uso do CallByName