Tem vários programinhas proxy que são free por ae, eu prefiro o WinGate e o Proxy+ pq são simples de se usar e "grátis"

Por quê você não instala um software de firewall? Nele você pode especificar filtros para sites que são proibidos. Alguns anti-vírus também trazem opções semelhantes. Eu sei que mais interessante criar um programa, mas dependendo de sua urgência, talvez esta seja a solução mais rápida no momento, enquanto isso, você ganha tempo para desenvolver o seu ;-)