faz assim cara, tipo tem um programa que se chama phptriad
ele instala o start do mysql. só que fica dentro de uma pasta chamada phptriad/mysql/bin , ali tem o executavel. Eu aconcelho tb baixar o dbtools, que cria banco de dados em mysql e tb postgree, blz, é simples.... Mas, vou dizer uma coisa cara, eu sei, configurar tudo isso, mas junto com o delphi, mas não sei qual componete usar pra conectar ao banco no visual..