Sergio,
existem constante que facilita o uso o Yes ou NO. Aproveitando o exemplo do meu chara (Claudio) Tente assim.
If MsgBox("Confirma a exclusão do registro atual?", vbExclamation + vbYesNo, "Gerenciador Integrado de Terminais")
= vbyes Then
.....
Tente digitar Vbyes e teclar F1 para ver as constantes.
Vbyes , Vbno, vbOKOnly e etc alem de ter os icons para Infomation, erros 'Critical'.