Bem, se for um flexgrid da vida, tem a propriedade .sort, onde vc define a coluna e qual o tipo de ordenação que vc deseja fazer.
Reclassificar um redordset já aberto eu nunca vi, o que vc poderia fazer é "correr" esse grid gravando ele numa tabela qualquer, e abrindo novamente um recordset com o order by na coluna desejada.
De primeira vista só penso nessas duas possibilidades. T+