Pessoal estou apanhando de datas. O que está errado nessa consulta abaixo?

É uma consulta por período, porém quando eu entro com datas do tipo:

de 01/05/2004 a 01/06/2004 ae ele não retorna nada e tem registros.

Só da certo quando eu uso datas do tipo: 20/05/2004 a 30/05/2004.

 

 consulta = ("SELECT * FROM LANCAMEN WHERE DATALANC BETWEEN #" & Format(mkbDATAI.Text, "dd/mm/yyyy") & "#AND#" & Format(mkbDATAF.Text, "dd/mm/yyyy") & "#ORDER BY DATALANC")

 

Por favor, se alguém puder me ajudar.

Obrigado.